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溢价套利空间

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策略说明

整体溢价率:
根据场内子份额A类、B类的交易价格,计算相对于母基金净值的整体折溢价率。
整体溢价率=【(A类价格*A占比+B类价格*B占比)/母基金净值* (1 + 所跟踪指数涨跌幅 x 0.95)】-1

两个跌停收益率:
假设B类份额连续两日跌停,A类份额价格不变的情况下,溢价套利可以获得的收益率。
两个跌停收益率=(母基金价格-母基金估算净值)/母基金估算净值
=【(A类价格*A占比+B类价格*B占比*0.9*0.9)/母基金净值* (1 + 所跟踪指数涨跌幅 x 0.95)】-1

操作教程详见:教你学会分级基金溢价套利
声明:行情数据来源于阿里云实时行情,策略思想及数据计算方法由华宝证券研究创新部分析师提供。
数据和策略仅供参考,风险自担,投客网对实际投资收益概不负责。

策略思想

当B类份额溢价率短期内持续上升,使得分级基金A类份额和B类份额相对于基础份额的整体溢价率大幅超出正常水平(一般为2%)时,可通过申购母基金分拆为A类份额和B类份额,并在场内分别卖出,在短期内获得溢价收益。

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